Quantconnect Forex Converter

InteractiveBrokers, el creador y corredor de mercado electrónico automatizado global con sede en los Estados Unidos, tiene subsidiarias que operan en la mayoría de las principales bolsas de valores, opciones, futuros, divisas, bonos, ETF y CFD en todo el mundo. La empresa ha anunciado la integración de QuantConnet, una plataforma para algoritmos de código en un IDE basado en navegador, utilizando estrategias de plantilla y datos de tick gratuitos y puede utilizarse para backtest de estrategias utilizando nuestras fuentes de datos abiertas y gratuitas. Como InteractiveBrokers integra QuantConnect, el sistema algo ahora ha creado la posibilidad para el comercio en vivo, no sólo backtesting. Este servicio está siendo puesto a disposición de intermediarios interactivos y ahora abierto al público. Los usuarios ahora pueden conectar su Quantconnect a su cuenta de InteractiveBrokers, permitiendo así que permitan el comercio automático de estrategias construidas en la plataforma algo con una amplia gama de capacidades. Puede usarse para negociar tanto el mercado Forex como el mercado de acciones, usando segundos en minuto, o datos de tick para calcular estrategias automatizadas. El QuantConnect ya estaba disponible en FXCM en 2013, pero el servicio se limitó a la provisión de datos de precios históricos y en tiempo real para que los usuarios construyeran y retrocedieran estrategias de prueba. En InteracticeBrokers, el servicio QuantConnect ahora incluye pasarela de comercio en vivo con el corredor de divisas en línea como en pioneros en InteractiveBrokers. QuantConnect es una plataforma basada en la nube. Otras funciones, como la construcción y la prueba de estrategias automatizadas sigue siendo libre. Alrededor de un mes atrás, InteractiveBrokers fue multado con 1,2 millones de dólares en compensación en un caso polémico. El establecimiento se basó en afirmaciones de que el corredor ayudó y facilitó el comercio imprudente por gestor de fondos. Pioneering in Tomorrows Trading Cómo funciona Construir Algoritmos en un navegador IDE, utilizando plantillas de estrategias y libre de datos Diseño y prueba de su estrategia en nuestros datos libres y cuando Youre listo desplegar en vivo a su correduría. Codifique en múltiples lenguajes de programación y aproveche nuestro grupo de cientos de servidores para ejecutar su backtest para analizar su estrategia en Equities, FX, CFD, Options o Futures Markets. QuantConnect es la próxima revolución en el comercio de datos, combinando el cloud computing y el acceso abierto a los datos. Velocidad sin precedentes Aproveche nuestra granja de servidores para velocidades institucionales desde su computadora de escritorio. Usted puede iterate en sus ideas más rápidamente que youve hecho antes. Massive Data Library Proporcionamos una biblioteca de datos de 400TB de resolución de tachuelas que cubre Acciones, Opciones, Futuros, Fundamentos, CFD y Forex desde 1998. Ejecución de Clase Mundial Nuestros algoritmos de trading en vivo están ubicados junto a los servidores de mercado en Equinix (NY7) Para la resiliencia, la seguridad y la rápida ejecución de los mercados. Tenga algunas grandes ideas Vamos a probarlo Comience su algoritmo Calidad Profesional, Open Data Library Diseñe estrategias con nuestra biblioteca de datos cuidadosamente curada, que abarca los mercados globales, desde la marca a la resolución diaria. Los datos se actualizan casi a diario para que pueda volver a probar los datos más recientes posibles, y el sesgo de supervivencia libre. Equities Ofrecemos los datos de las acciones de Tick desde enero de 1998 para cada símbolo comercializado, totalizando más de 29.000 acciones. El precio es proporcionado por QuantQuote. Además tenemos datos Morning Star Fundamental para los más populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD CFD Ofrecemos 100 pares de divisas y 70 contratos de CFD que cubren todas las grandes economías proporcionadas por FXCM y OANDA. Los datos están en la resolución de la señal, comienza abril de 2007 y se actualiza diariamente. Futuros Ofrecemos futuros y cotizamos datos de cotización desde enero de 2009 hasta la fecha, para cada contrato negociado en CME, COMEX y GLOBEX. Los datos se actualizan semanalmente y son proporcionados por AlgoSeek. Opciones Ofrecemos operaciones de opción y cotizaciones hasta resolución mínima, por cada opción negociada en ORPA desde 2007, que cubre millones de contratos. Los datos se actualizan en 48 horas y son proporcionados por AlgoSeek. Colaboración en equipo Encuentre nuevos amigos en la comunidad y colabore con nuestra característica de codificación de equipos. Comparta proyectos y vea su código al instante. Incluso puede conceder acceso directo y controlar el algoritmo en vivo juntos. Utilice nuestra mensajería instantánea interna para encontrar posibles miembros del equipo para unir fuerzas. Propiedad intelectual segura Nuestro enfoque es darle la mejor plataforma de trading algorítmica posible y proteger su valiosa propiedad intelectual. Siempre seremos proveedores de infraestructura y tecnología primero. Cuando esté listo para el comercio en vivo bien felizmente ayudar a ejecutar a través de su corredor de elección. Ejecutar a través de corretajes principales Weve integrado con el mundo líder de corretaje para proporcionar la mejor ejecución y los más bajos honorarios a la comunidad. Estrategias conducidas por eventos Diseñar un algoritmo no podría ser más fácil. Solo hay dos funciones requeridas y nos ocupamos de todo lo demás. Usted acaba de Initialize () su estrategia y maneja los datos-eventos que usted solicitó. Puede crear nuevos indicadores, clases, carpetas y archivos con un compilador C completo basado en web y autocompletado. Estamos comprometidos a darle la mejor experiencia de diseño de algoritmos posibles. Aproveche su potencial Opt en los usuarios pueden tener sus estrategias presentadas a los clientes de hedgefund en un panel transparente profesional de la estrategia. Estrategias son validadas por QuantConnects backtesting y el comercio en vivo, dándole una neutral tercera parte revisión de código. Los fondos de inversión interesados ​​pueden contactarle directamente a través de QuantConnect para ofrecerle empleo o financiación para su estrategia. Únase a nuestra comunidad Tenemos una de las comunidades comerciales cuantitativas más grandes del mundo, construyendo, compartiendo y discutiendo estrategias a través de nuestra comunidad. Converse con algunas de las mentes más brillantes del mundo mientras exploramos nuevos dominios de la ciencia, la matemática y las finanzas. Oanda Data Downloader gtgt ToolBox Project 103 Cree una herramienta de descarga de datos de Oanda para permitir el raspado de la API de Oanda para datos FX y CFD. Esta sería una herramienta de larga ejecución que la gente podría ejecutar en segundo plano, iniciar cada vez que se inicie sesión en ventanas, etc. - gt Cree un proyecto de interfaz de consola siguiendo un formato similar al proyecto ToolBox / QuantQuote. - gt Cree una lista de todos los símbolos de Oanda y su SecurityType asociado con el proyecto. - gt Escanee el directorio Lean / Data configurable para Symbols-SecurityType y si no existen, empiece a descargar el tipo de símbolo por primera vez, descargue TODOS los datos de los símbolos. - gt Una vez finalizada la descarga, duerma la aplicación de la consola durante 24 horas. - gt En 24 horas de despertar, revisar el directorio para el último archivo de fecha, descargar los datos actualizados de la Oanda API Guardar CFDs a un nuevo directorio de tipo cfd, forex al directorio forex existente y metales a una nueva carpeta de productos. Los símbolos deben ser despojados de barras para seguir trabajando como directorios. Esta es la lista completa de instrumentos negociables con Oanda (descargados con Oanda API): OandaSymbols. txt subido a través de ZenHub Podríamos almacenar la lista en un Diccionario o en un archivo externo. Bueno también necesitan un archivo de configuración de json con algunas configuraciones: lean-data-folder: c: LeanData, instrumentos: EURUSD, DE30EUR, SPX500USD, resoluciones: S5, M1, H1, D ,. La resolución mínima para los datos históricos es de 5 seg. Y no hay datos históricos tick disponibles a través de API (creo que puede solicitar algunos por correo electrónico a Oanda - si tiene una cuenta financiada). La alternativa es suscribirse a los símbolos solicitados, y guardar las garrapatas a medida que se reciben el problema con esto es que se necesita una conexión muy buena, porque una desconexión implica un agujero en los datos guardados. Hmm gracias StefanoRaggi - Mal llegar a Oanda y ver lo que dicen. Hablé con ellos hace una semana o así y tenían una API histórica, pero tal vez su privado. He intentado ejecutar la lista a través de mi rutina de búsqueda de Exchange, que busca el intercambio desde el símbolo en GoogleFinance sin éxito. Todas las entradas surgieron con UNKNOWNEXCHANGE. La convención que utilizo para obtener datos de Google es un archivo de csv Símbolo, Exchange, Nombre. ¿Hay una manera de obtener el símbolo de Exchange desde la API oanda? No estoy de acuerdo en poner los instrumentos y las resoluciones en el archivo de configuración. Creo que es mejor en el algoritmo. Para propósitos de prueba, el símbolo del instrumento es una carpeta debajo y los archivos diarios están debajo de eso con la primera columna que es la hora de inicio para la barra. La primera columna, la fecha, es el número de milisegundos de DateTime. Aquí es cómo formateo la línea del csv en mi rutina que lee los datos minuciosos de GoogleFinance. Espero que esto ayude. Nick hey bizcad. Esto es para un proyecto de Toolbox - un descargador de datos de oanda para iniciar el proceso de apoyo total a Oanda corretaje: github / QuantConnect / ToolBox Si usted puede Id amor agregar un Google Finance Downloader también Puede por favor enviarlo como un PR a la ToolBox repo A continuación, guarde los archivos diarios en el directorio diario en Lean