Pairs estrategia comercial en futuros de bonos Commercial Member Miembro desde Oct 2014 58 Mensajes Soy nuevo aquí. Aquí está una fórmula de comercio de pares simple para calcular el diferencial entre dos activos (ecuación 1). Por lo tanto, he respaldado una estrategia de negociación de pares simple en el mercado de bonos alemán, especialmente en el par Euro-bund / Bobl (Euro-bund futuros de la tesorería a 10 años y Bobl 5 años futuros de la tesorería para los bonos alemanes). No probar la correlación entre los dos activos, pero en general es bastante alto (más de .90 o 90). Así que, aquí está el backtest que he hecho en los últimos cinco años (1/12/2009 8211 17/10/2014). En los datos que usé, hay algunas brechas (no hay datos entre 28/2/2013 y 29/4/2013 excluidos y entre 30/8/2013 y 2/10/2013 excluidos). Los precios utilizados son el premio de cierre en los futuros Euro-Bund y BOBL (EUREX) del 1 de diciembre de 2009 al 17 de octubre de 2014. Aquí está la fórmula para medir las discrepancias entre los dos activos: Estas son las reglas de comercio: 8226 No stoploss porque Suponemos que el capital y la llamada de margen no son un límite, 8226 Una posición es opend cada vez que el umbral de 1 es cruzado hacia arriba para 1 y hacia abajo para -1, sólo una cruz (por ejemplo es la señal pasó de -0,9 a 1.1 se abre una posición), 8226 La posición (s) abierta (s) se cierra una vez que la media (0) se cruza hacia abajo para una cruz 1 y hacia arriba para una cruz -1 8226 Los parámetros son i 1, A es el Bobl futuros y B Es el euro-Bund futuros, 8226 El período de negociación es el comienzo del mes a partir del contrato de futuros que termina el mismo mes y el final es el último día de negociación del mes anterior al contrato de futuros que termina el mes después (por ejemplo, para el setpember 2014 Bobl, el período de comercio sería el 2 de junio de 2014 al 29 de agosto de 2014), 8226 Para calcular la señal, 20 datos anteriores se toman del mismo contrato de futuros del período comercial. Es posible volver a probar más períodos de la ecuación 1, pero si he elegido la devolución de 1 período y la desviación estándar de los últimos 20 períodos la razón es 1 para el mispricing sobre una base diaria y el 20 para una volatilidad promedio de la El último mes de operaciones numerado en días. Los resultados son los siguientes: 8226 Sharpe ratio 0,25 8226 primer desglose del 29/11/10 al 30/7/12 cerca de 10,6 8226 segundo desglose del 24/6/13 al 9/6/14 aproximadamente 3,3 8226 27 oficios en total 8226 La tasa de ganancias de 74,07 Aquí están las estadísticas descriptivas: Hola a todos, soy nuevo aquí. Aquí está una fórmula de comercio de pares simple para calcular el diferencial entre dos activos (ecuación 1). Por lo tanto, he respaldado una estrategia de negociación de pares simple en el mercado de bonos alemán, especialmente en el par Euro-bund / Bobl (Euro-bund futuros de la tesorería a 10 años y Bobl 5 años futuros de la tesorería para los bonos alemanes). No probar la correlación entre los dos activos, pero en general es bastante alto (más de .90 o 90). Así que, aquí está el backtest que he hecho en los últimos cinco años (1/12/2009 17/10/2014). En el. Hey TheArrbitrage, eres bueno en Matlab Mi única razón es que hay una caja de herramientas llamada Neural Network en Matlab que puede ser utilizado para correlacionar clusters de datos o patrones regcoginition entre datasets, por lo que pensó que esto podría ser de utilidad para youStocks, Bonos, Opciones, Futuros por Stuart R. Veale Una guía clásica de los mercados de valores, revisada para reflejar las realidades de un nuevo milenio. En la última década, el complicado mundo de la inversión ha cambiado dramáticamente. Stocks, Bonds, Options, Futures ahora está completamente revisado y actualizado para ayudar a los profesionales financieros novatos y los inversionistas individuales navegar este nuevo y desalentador terreno financiero con confianza. Stuart Veale, un veterano de la industria de la inversión y autor respetado, proporciona una mirada de los iniciados en las realidades del mercado de hoy y mañana. Este recurso confiable examina el impacto de la evolución reciente y las tendencias actuales en los distintos mercados de valores. Los tipos de valores, incluidos los instrumentos del mercado monetario, títulos del Tesoro de los Estados Unidos, bonos, valores respaldados por hipotecas y Existen diferentes enfoques para analizar las existencias, tales como de arriba hacia abajo, de abajo a arriba, técnicas, y caminar, como Así como el debate sobre cómo obtener una ventaja en el mercado Crear una cartera equilibrada Lleno de gráficos y gráficos extensos, además de recomendaciones de sitios web útiles para la investigación y herramientas técnicas, Stocks, Bonos, Opciones, Futuros sigue siendo un primer sin precedentes y un valioso recurso Para una mejor comprensión del nuevo mundo de los valores. Estrategias Relacionadas FONDO ETF Sector ETFs, como su nombre lo indica, se componen de acciones en un sector económico específico. Los emisores ETF del sector pueden construir una cartera para realizar un seguimiento de un índice de base estrecha, o pueden montar una canasta de. Combinación larga Esta estrategia se refiere a menudo como stockdquo largo ldquosynthetic porque el perfil del riesgo / de la recompensa es casi idéntico a la acción larga. Además, si permanece en esta posición hasta. Llamada cubierta La estrategia de venta de la llamada obliga a vender las acciones que ya posee al precio de ejercicio A si se asigna la opción. Algunos inversionistas correrán esta estrategia después theyve visto ya las ganancias agradables. All-Star Analysis 50 promoción el 08/07/2014 h1, h2 encabezado Recap para el martes, 31 de julio por Kevin CorriganDid que se pierda Martes TradeKing Midday Market Call Heres un resumen rápido. No te pierdas otro. Premios badge barron039s 2012 on 03/12/2012 Videos bajo demanda Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estándar disponible en tradeking / ODD antes de comenzar las opciones de negociación. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. La oferta libre de comisiones para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias piernas. Las estrategias de opciones de varias piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las cargas y los gastos de los fondos mutuos o de los fondos negociados en bolsa (ETFs) antes de invertir. El prospecto de un fondo mutuo o ETF contiene esta y otra información, y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. Los rendimientos de las inversiones fluctúan y están sujetos a la volatilidad del mercado, de manera que las acciones de los inversionistas, cuando se redimen o se vendan, pueden valer más o menos que su costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes a límite y si se ejecutan solo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint no envía órdenes a ningún otro lugar con el propósito de manejar y ejecutar órdenes. La información se obtiene de fuentes consideradas fiables, pero su exactitud o integridad no está garantizada. La información y los productos se proporcionan en la mejor agencia de los esfuerzos solamente. Por favor, lea los Términos y Condiciones Completos de Renta Fija. 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Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial, Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC, miembro de FINRA y SIPC. Forex ofrecido a través de TradeKing Forex, LLC, miembro NFA. US 30 años T-Bond Futures - 17 de marzo (USH7) Le animamos a utilizar los comentarios para participar con los usuarios, compartir su perspectiva y hacer preguntas de los autores y entre sí. Sin embargo, con el fin de mantener el alto nivel de discurso wersquove todos vienen a valor y esperar, por favor, tenga en cuenta los siguientes criterios: Enriquecer la conversación Manténgase enfocado y en la pista. Únicamente publicar material que sea relevante para el tema que se está discutiendo. Se respetuoso. Incluso opiniones negativas pueden ser enmarcadas positivamente y diplomáticamente. Utilice el estilo de escritura estándar. Incluya signos de puntuación y mayúsculas y minúsculas. NOTA. 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He leído las directrices de comentarios sobre inversiones y estoy de acuerdo con los términos descritos. ¿Está seguro de que desea eliminar este gráfico Sustituya el gráfico adjunto por un nuevo gráfico Gracias por su comentario. Tenga en cuenta que todos los comentarios están pendientes hasta que sean aprobados por nuestros moderadores. Por lo tanto, puede tomar algún tiempo antes de que aparezca en nuestro sitio web. Alimentos Farms 24 de noviembre de 2016 13:26 GMT Este comentario ya se ha guardado en sus elementos guardados Comparta este comentario a: EE. UU. advertencia WW3: Aramco puede vender campos de petróleo por 1 peso o 1 / share porque WW3 en la península de los árabes. No en Arabia Saudita enlace. No invierta en el riesgo de los desiertos árabes, lleno de terroristas islámicos y saboteadores, guerras, tormentas de polvo y escasez de alimentos. Este comentario ya se ha guardado en sus artículos guardados Comparta este comentario a: Seguimiento como un oficial de hipoteca tratando de cambiar el tiempo a tasa fija. ¿Es mejor seguir siempre 30 Y T-Bond Parece la correlación más cercana Este comentario ya se ha guardado en sus elementos guardados Compartir este comentario para: ¿Está seguro de que desea eliminar este gráfico Sustituir el gráfico adjunto con un gráfico nuevo Reportar este comentario I Opinan que este comentario es el siguiente: Spam Ofensivo Irrelevante Su reporte ha sido enviado a nuestros moderadores para su revisión Añadir Gráfico a Comment Descargo de responsabilidad: Fusion Media quisiera recordarle que los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos. 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Comenzar a negociar hoy su capital está en riesgo Hora de la reunión: 14 de diciembre de 2016 14:00 ET ET Precio futuro: 99.470 Añadir a la lista de observación (Máx. 50) Seleccionar dónde añadir los resultados: Términos y condiciones Política de privacidad Riesgo copia 2007-2016 Fusion Media Limitado. Todos los derechos reservados Riesgo de divulgación: Fusion Media no aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o daños como resultado de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra / venta. Por favor, estar plenamente informado acerca de los riesgos y costos asociados con el comercio de los mercados financieros, es una de las formas más arriesgadas de inversión posible. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. 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